تتحرك من المتوسط ، فريق العمل المعني بالموارد

سما بحساب المتوسط ​​الحسابي للسلسلة على الملاحظات N الماضية. تحسب إما المتوسط ​​المرجح أضعافا مضاعفة، مما يعطي مزيدا من الوزن للملاحظات الأخيرة. راجع قسم التحذير أدناه. وما مشابه ل إما، ولكن مع الترجيح الخطي إذا كان طول واط يساوي n. إذا كان طول واط يساوي طول x. فإن وما تستخدم قيم واط كما الأوزان. وتحسب ديما على النحو التالي: ديما (1 v) إما (x، n) - إما (إما (x، n)، n) v (مع الوجوه المقابلة ووسيط النسبة). إفوما يستخدم حجم لتحديد فترة ما. زليما هو مماثل ل إما، لأنه يعطي المزيد من الوزن إلى الملاحظات الأخيرة، ولكن محاولات لإزالة تأخر بطرح البيانات قبل (n-1) 2 فترات (الافتراضي) لتقليل التأثير التراكمي. وتحسب فوما و فواب متوسط ​​السعر المتحرك المرجح. وتحسب فم متوسط ​​متحرك متغير الطول استنادا إلى القيمة المطلقة لل w. أعلى (أقل) قيم w سوف تتسبب في استجابة أسرع (أبطأ). كائن من نفس الفئة x أو السعر أو متجه (إذا فشل try. xts) يحتوي على الأعمدة: بعض المؤشرات (مثل إما، ديما، إفوما، وما إلى ذلك) يتم حسابها باستخدام المؤشرات الخاصة القيم السابقة، وبالتالي غير مستقرة على المدى القصير. وبما أن المؤشر يتلقى مزيدا من البيانات، يصبح إنتاجه أكثر استقرارا. انظر المثال أدناه. ل إما. ويلدرفالس (الافتراضي) يستخدم نسبة تمهيد الأسي 2 (n1). بينما يستخدم ويلدرترو ويلس ويلدرز الأسي نسبة تمهيد من 1N. وبما أن وما يمكن أن يقبل متجه وزن بطول يساوي طول x أو طول n. يمكن استخدامه كمتوسط ​​متحرك مرجح منتظم (في حالة wts1: n) أو كمتوسط ​​متحرك مرجح بالحجم، ومؤشر آخر، وما إلى ذلك. وبما أن ديما تسمح بالتعديل v، فمن الناحية الفنية فإن تيم تيلسونس المعمم ديما (غ). عندما v1 (الافتراضي)، والنتيجة هي ديما القياسية. عندما v0. والنتيجة هي إما العادية. جميع القيم الأخرى من v ترجع نتيجة غ. هذه الوظيفة يمكن استخدامها لحساب مؤشر تيلسونس T3 (انظر المثال أدناه). بفضل جون غافن لاقتراح التعميم. فور إفوما. إذا كان الحجم عبارة عن سلسلة، ينبغي اختيار n بحيث يكون مجموع حجم الفترات n تقارب إجمالي عدد الأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. وإذا كان الحجم ثابتا، فينبغي أن يمثل العدد الإجمالي للأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. المراجع المتوسط ​​المتحرك تر أعتقد أن وظيفة التأخر () يمكن استخدامها لتلاعب هذا. شيء مثل sma.365 lt - سما (تأخر (البيانات، 12)، n180) لم تختبر، ولكن يبدو الحق في الخميس، 13 أكتوبر 2011 في 06:31 ص، كتب لورا: مرحبا، لقد استخدمت حزمة تر في R لحساب المتوسطات المتحركة. لدي سلسلة زمنية شهرية وأود أن حساب المتوسط ​​المتحرك على مدى 10 سنوات مع إزاحة من 1 سنة. يجب أن يكون شيئا من هذا القبيل. sma.365 lt - سما (البيانات، n180) لا أحد يعرف كيفية تضمين في تعويض شكرا جزيلا لمساعدتكم. R - مساعدة في r-project. org القائمة البريدية stat. ethz. chmailmanlistinfor-هيلب يرجى قراءة دليل النشر R-project. orgposting-guide. html وتوفير التعليق، والحد الأدنى، وذاتي الكود، واستنساخ code. Moving المتوسطات: المتوسطات المتحركة سما بحساب المتوسط ​​الحسابي للسلسلة على الملاحظات N الماضية. تحسب إما المتوسط ​​المرجح أضعافا مضاعفة، مما يعطي مزيدا من الوزن للملاحظات الأخيرة. راجع قسم التحذير أدناه. وما مشابه ل إما، ولكن مع الترجيح الخطي إذا كان طول واط يساوي n. إذا كان طول واط يساوي طول x. فإن وما تستخدم قيم واط كما الأوزان. وتحسب ديما على النحو التالي: ديما (1 v) إما (x، n) - إما (إما (x، n)، n) v (مع الوجوه المقابلة ووسيط النسبة). إفوما يستخدم حجم لتحديد فترة ما. زليما هو مماثل ل إما، لأنه يعطي المزيد من الوزن إلى الملاحظات الأخيرة، ولكن محاولات لإزالة تأخر بطرح البيانات قبل (n-1) 2 فترات (الافتراضي) لتقليل التأثير التراكمي. وتحسب فوما و فواب متوسط ​​السعر المتحرك المرجح. وتحسب فم متوسط ​​متحرك متغير الطول استنادا إلى القيمة المطلقة لل w. أعلى (أقل) قيم w سوف تتسبب في استجابة أسرع (أبطأ). هما و وما من الفرق بين اثنين من وما، مما يجعلها ريبونسيف جدا. ألما مستوحاة من مرشحات غاوس. يميل إلى وضع وزن أقل على معظم الملاحظات الأخيرة، والحد من الميل إلى الإفراط. كائن من نفس الفئة x أو السعر أو متجه (في حالة فشل try. xts) التي تحتوي على الأعمدة: المتوسط ​​المتحرك البسيط. المتوسط ​​المتحرك الأسي. المتوسط ​​المتحرك الموزون. المتوسط ​​المتحرك المزدوج الأسي. مرونة، المتوسط ​​المتحرك المرجح للحجم. صفر المتوسط ​​المتحرك الأسي المتخلف. المتوسط ​​المتحرك لوزن الصوت (نفس فواب). حجم متوسط ​​وزنه السعر (نفس فوما). المتوسط ​​المتحرك المتغير. المتوسط ​​المتحرك للبدن. أرنو ليغو المتوسط ​​المتحرك. وتحسب بعض المؤشرات (مثل إما، و ديما، و إيفوما، وما إلى ذلك) باستخدام القيم السابقة للمؤشرات، وبالتالي فهي غير مستقرة على المدى القصير. وبما أن المؤشر يتلقى مزيدا من البيانات، يصبح إنتاجه أكثر استقرارا. انظر المثال أدناه. ل إما. ويلدرفالس (الافتراضي) يستخدم نسبة تمهيد الأسي 2 (n1). بينما يستخدم ويلدرترو ويلس ويلدرز الأسي نسبة تمهيد من 1N. وبما أن وما يمكن أن يقبل متجه وزن بطول يساوي طول x أو طول n. يمكن استخدامه كمتوسط ​​متحرك مرجح منتظم (في حالة wts1: n) أو كمتوسط ​​متحرك مرجح بالحجم، ومؤشر آخر، وما إلى ذلك. وبما أن ديما تسمح بالتعديل v، فمن الناحية الفنية فإن تيم تيلسونس المعمم ديما (غ). عندما v1 (الافتراضي)، والنتيجة هي ديما القياسية. عندما v0. والنتيجة هي إما العادية. جميع القيم الأخرى من v ترجع نتيجة غ. هذه الوظيفة يمكن استخدامها لحساب مؤشر تيلسونس T3 (انظر المثال أدناه). بفضل جون غافن لاقتراح التعميم. فور إفوما. إذا كان الحجم عبارة عن سلسلة، ينبغي اختيار n بحيث يكون مجموع حجم الفترات n تقارب إجمالي عدد الأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. وإذا كان الحجم ثابتا، فينبغي أن يمثل العدد الإجمالي للأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. جوشوا أولريش، إيفان بوبيفانوف (هما، ألما) المراجع